Ubicación: cdmx, ciudad de méxico, mx- categoría: administración- id de requisicion: 105056*subdirector de auditoria modelos internos*
*(ciudad de méxico)*
en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.
estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
*objetivo del puesto*:planear, organizar,* *coordinar, supervisar y ejecutar el plan de revisiones para validar los modelos y metodologías internas para la determinación de requerimientos de capital y reservas (ifrs9) de riesgo de crédito, así como metodologías relacionadas con el riesgo de mercado y de prevención de lavado de dinero u otras metodologías basadas en modelos estadísticos, con objeto de comprobar la validez y el poder predictivo de dichos modelos, elaborando los informes con los resultados de dichas validaciones.
cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- mantener una estrecha comunicación y coordinación con las áreas de riesgo a cargo del desarrollo e implementación de los modelos y metodologías a fin de elaborar un plan de trabajo para llevar a cabo la validación de dichos modelos a lo largo del año.
- coordinar y anticipar la ejecución del trabajo, supervisando y realizando la validación de los modelos internos, incluyendo la revisión de los datos e insumos, el diseño (selección de la metodología), la réplica del modelo (utilizando el software sas) y pruebas de desempeño mediante desafíos estadísticos.
- contribuir en la optimización de los códigos en sas para la ejecución de los análisis o pruebas estadísticas.
- investigar sobre las nuevas técnicas estadísticas para el desarrollo de modelos (por ejemplo, análisis de componentes principales, cadenas de márkov, series de tiempo, etc.), proponer análisis y pruebas estadísticas para la validación del cumplimiento de todos sus supuestos y su desempeño.
- analizar y cuestionar las metodologías desarrolladas y asegurar que los modelos cumplen con la regulación de la cnbv en los casos que aplique o con las mejores prácticas de la industria.
- identificar las áreas de oportunidad de los modelos y redactar las recomendaciones para su mejora. Exponer y argumentar las observaciones y recomendaciones identificadas ante las áreas a cargo del desarrollo e implementación para obtener compromisos de solución.
- elaborar el informe del trabajo del modelo revisado explicando de forma clara y concisa, entre otros, el objetivo y características del modelo, las pruebas estadísticas aplicadas, así como los resultados y conclusiones de la validación.
- dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones internas y las emitidas por los reguladores.
- asegurar que el proceso de validación se documente de forma adecuada, ordenada y se tenga trazabilidad dentro de la herramienta del área de auditoría para que un tercero pueda llegar a las mismas conclusiones.
- mantener actualizadas las guías internas para la validación de los modelos internos.
- organizar, asignar y supervisar el trabajo de sus colaboradores, así como darles capacitación y guía.
*requisitos*:
- formación profesional: titulado en actuaría, matemático o áreas afines. Preferible máster en finanzas cuantitativas o data science.
- años de experiência: 3 años como responsable de un equipo a cargo del desarrollo, implementación o validación de los modelos de riesgo para el cálculo de los requerimientos de capital o 4 años realizando validaciones de otro tipo de modelos (p.e. Var, modelos de valuación de instrumentos derivados, modelos de liquidez, etc.).
- áreas de experiência:
- conocimiento indispensable en programación y manejo de bases de datos en sas (python u otro lenguaje es un plus de la posición), así como de modelos de riesgo de crédito.
- experiência mínima de 2 años dirigiendo o supervisando personal a su cargo.
- conocimientos requeridos:
- amplio conocimiento en estadística inferencial, modelos no paramétricos y de regresión, análisis multivariado y probabilidad, para el entendimiento y evaluación de los modelos internos.
- preferible con conocimiento del proceso de crédito, técnicas de mitigación, así como de los requerimientos de capital bajo la norma de la cnbv.
- competencias:
- gran curiosidad, proactividad, aprendizaje continuo, con el fin de mantenerse al día con los avances y desarrollos dentro de la industria.
- atención a los detalles, mentalidad de auditor y habilidades para revisar metodologías que están basadas en regulaciones.
- orientación a resultados, capacidad de gestionar el tiempo eficientemente de forma que se proporcione un trabaja de calidad con los recursos al alcance.