Capital empresarial horizonte empresa mexicana especialista en recursos humanos y tecnologías de la información solicita:
facilitador senior para derivados y riesgos global capital markets
ingles conversacional obligatorio
a laborar en oficinas en cdmx
esquema hibrido (3 días home office - 2 on site)
requisitos:
experiencia requerida
* licenciatura/posgrado en finanzas, actuaría, economía, ingeniería o afín.
* isda/simm y cursos especializados en sa‑ccr/frtb/xva.
* inglés 90%
* 15+ años en derivados (otc y listados) y/o riesgos en banca de inversión/mercados globales; idealmente persona senior en mesa de derivados, structuring, risk management o product control o análisis de negocio.
* implementaciones end‑to‑end de plataformas de riesgo, confirmación otc, collateral/margining, reporting regulatorio y valoración (p&l / greeks / xva) .
* experiencia práctica con pricing/sensibilidades y estrategias de cobertura (hedging) en ir, fx, equity y credit derivs.
* interacción con reguladores y auditoría (local y/o internacional); participación en certificaciones y go‑lives regulatorios.
conocimientos técnicos
productos
* derivados de tasas (ir):
* interest rate swaps (irs) : fixed‑for‑floating, basis, amortizing, zc; day count (act/360, 30/360), calendarios, curvas ois, convexity.
* swaptions (payer/receiver), caps/floors, collars, fras .
* inflation swaps, overnight index swaps (ois) .
* derivados de divisas (fx):
* forwards (df / ndf), cross‑currency swaps (ccs) (fixed/floating legs), fx options (vanilla y exóticas si aplica).
* derivados de renta variable (equity):
* equity forwards, total return swaps (trs), opciones de equity (calls/puts, american/european), estrategias (spreads, collars, protective puts, covered calls).
* exóticos / estructurados (dependiendo del alcance): barriers, digitals, autocallables (con conocimiento de riesgos y valoración).
* derivados listados : futuros (ir, fx, equity, commodities), opciones en mercados organizados.
medidas de riesgo y sensibilidades
* dv01/pv01, delta, gamma, vega, theta, rho, cs01 (credit).
* bucketed risk por tenor/underlying, key rate durations .
* var, stressed var, expected shortfall (es) .
* sa‑ccr exposición y ead, rwa ; pfe/ee ; lcr/nsfr impactos de liquidez.
* xva suite : cva/dva/fva/colva/mva ; netting y collateral.
* backtesting y validación de modelos; model risk governance.
estrategias de cobertura (hedging)
* coberturas de duración (irs/fras), vega y delta (opciones), cross‑currency (ccs), basis risk .
* diseño de hedge accounting
regulatorios
* lei (legal entity identifier), upi (unique product identifier), uti (unique transaction identifier).
procesos post‑trade y documentación
* confirmaciones otc :
* opciones de equity : términos (underlying, style, strike, notional, barriers si aplica), isda equity definitions .
* opciones/derivados de tasas
* isda master agreement, csa (bilateral, vm/im), netting / set‑off .
* reconciliación, trade lifecycle (trade capture, enrichment, allocations, amendments, novations, terminations).
* collateral/margining : vm/im, simm (si aplica), haircuts, thresholds, disputes.
* clearing vs bilateral, compression, porting .
* agregadores de riesgo : por desk/portafolio/entidad, en tiempo casi real; límites y alertas.
regulación y cumplimiento (mx / internacional): conocimiento práctico de requerimientos de banco de méxico y cnbv .
tecnología y datos
* curvas y motores de pricing : construcción de curvas (bootstrap), ois discounting, interpolación, vol surfaces, sabr/black .
* data management : golden sources, diccionarios de datos, calidad y reconciliación.
* herramientas : excel avanzado (incl. funciones financieras), python/r (deseable), sql, bi (power bi/tableau), bpmn/uml, visio, confluence/jira .
* integraciones : oms/ems, trade capture, middle office, risk engines, collateral, contabilidad (p&l, coa), data warehouse y mdm.
ofrecemos:
* horario de oficina
* esquema 100% nomina
* sueldo abierto a negociación de acuerdo a experiencia
* prestaciones de ley
* prestaciones superiores (sgmm familiar, sv 1 millón, vales de despensa, 30 días de aguinaldo, ptu)