Requisitos:más de 5 años de experiencia con algorithmics / moody's analytics (riskconfidence o riskauthority)experiencia real en parametrización del motor de riesgo, no solo uso funcionalconocimiento profundo de riesgo financiero: var, expected shortfall, sensitivities, cva, sa-ccrexperiencia con modelos regulatorios: ifrs9, irb, stress testing (eba, ecb)experiencia con basel iii / iv y regulación financieramanejo de sql avanzadoconocimiento en python o sasexperiencia en grid computing / hpc (ibm platform symphony o equivalente)experiencia con etl o pipelines de datos (informatica, datastage, talend o cloud)deseable:experiencia en bancos tier 1 experiencia en migraciones de algorithmics a moody's riskconfidenceexperiencia en validación de modelos o reporting regulatorio (corep / finrep)experiencia trabajando con auditoría o supervisores regulatorios (bde / ecb)actividades:diseñar, parametrizar y optimizar módulos de riesgo en algorithmics / moody's analyticsconfigurar y mantener motores de cálculo de riesgo (mercado, crédito, contrapartida, liquidez y capital regulatorio)gestionar el ciclo completo de cálculo de riesgo: cargas de datos, validaciones, ejecución en grid/hpc, análisis y reportingimplementar modelos regulatorios: pd, lgd, ead, ifrs9, basel iii/ivdiseñar y optimizar workflows, data lineage y procesos nocturnosintegrar plataformas de riesgo con front office, data lake y herramientas de reportinggestionar incidencias críticas en ventanas de cierreelaborar documentación técnica para auditorías internas y supervisores regulatoriosparticipar en migraciones de versiones y proyectos de mejora continuaofrecemos:pr