## data scientist control manager (ciudad de méxico, cuauhtémoc)applylocations: ciudad de mexico, cuauhtémoc, 06600time type: full timeposted on: posted todaytime left to apply: end date: may 9, 2026 (3 days left to apply)job requisition id: jr # *fecha límite para apuntarse:* # *¿quieres desarrollar tu carrera profesional?*bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# *¿qué estamos buscando?*principales responsabilidades:* revisión y desarrollo de modelos de riesgo estructural para las posiciones del balance del banco.* validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los derivados calculados por los sistemas (front office y sistema de medición de riesgo estructural).* determinar/definir metodologías para generar parámetros para la valuación a mercado de los derivados.* revisión de la configuración de los derivados en los sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.* identificar los riesgos asociados a los nuevos productos. Apoyar a las áreas de riesgo de mercado y riesgo contrapartida en metodologías de medición de riesgo mercado y contrapartida.* actualizar los marcos metodológicos del área.*retos del puesto* la revisión y desarrollo de modelos de riesgo estructural.* garantizar una correcta valuación a mercado de los derivados operados por global markets (corporate & investment banking). Validación de nuevos productos en temas de valuación y riesgos. .*los requisitos que debes cumplir son los siguientes:* licenciatura en actuaría / matemáticas / matemáticas aplicadas / física postgrado: recomendable.* lenguajes de programación como matlab y/o python* sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos. Metodologías de riesgo estructural metodologías de riesgo liquidez (deseable) valuación de derivados (deseable) metodologías de riesgo mercado y contrapartida (deseable).* conocimiento del mercado financiero. Programación en algún lenguaje*conocimientos indispensables*:* lenguajes de programación como matlab y/o python* determinar/definir metodologías para generar parámetros para la valuación a mercado de los derivados.*esquema híbrido de trabajo*: esquema híbrido.*competencias:* pensamos en grande* visión estratégica* foco en la ejecuciónen caso de requerir algún ajuste razonable\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \*los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.# *bbva: transformando sueños en oportunidades* * *¿listo(a) para crear juntos?*
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