.ubicación: cdmx, ciudad de méxico, mx- categoría: auditoría- id de requisicion: 107040*gerente de auditoria modelos internos*(ciudad de méxico)*en banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con méxico.estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
*objetivo del puesto*:ejecutar la revisión de modelos y metodologías internas para la determinación de requerimientos de capital y reservas de riesgo de crédito, así como metodologías de riesgo de mercado y de prevención de lavado de dinero y otras metodologías basadas estudios estadísticos, para determinar la validez y poder predictivo de dichos modelos.cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- realizar la validación de los modelos internos del banco, abarcando la revisión de los datos e insumos, la réplica del modelo (utilizando el software sas), el diseño (selección de la metodología) y desempeño a través de desafíos estadísticos.- contribuir en la optimización de los códigos en sas para la ejecución de los análisis o pruebas estadísticas.- investigar sobre las nuevas técnicas estadísticas propuestas para el desarrollo de los modelos (por ejemplo, análisis de componentes principales, cadenas de márkov, series de tiempo, etc.
), proponer análisis y pruebas estadísticas para la validación del cumplimiento de todos sus supuestos y su desempeño.- identificar las áreas de oportunidad de los modelos y emitir observaciones y recomendaciones al respecto.
exponer las observaciones y recomendaciones identificadas.- dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones internas y externas a los modelos internos.- documentar de manera clara y ordenada los resultados de las revisiones realizadas.- mantener actualizadas las guías internas para la validación de los modelos internos.- comprobar que los modelos cubren los requisitos de la regulación y su modelación sigue las mejores prácticas de la industria.
*requisitos*:- formación profesional: titulado en actuaría, matemático o áreas afines.- años de experiência: 1 año en el desarrollo o validación de los modelos de riesgo para el cálculo de los requerimientos de capital o 2 años en validación de otro tipo de modelos ( var, modelos de valuación de instrumentos derivados, modelos de liquidez, etc.
)- áreas de experiência: conocimiento indispensable en programación y manejo de bases de datos (de preferencia en sas), riesgo de crédito y modelos de riesgo.- conocimientos requeridos: amplio conocimiento en estadística inferencial, modelos no paramétricos y de regresión, análisis multivariado y probabilidad, para el entendimiento y evaluación de los modelos internos