Propositocontribuir al equipo de estructuración de derivados en global capital markets (gcm) méxico, participando en el diseño, modelación y ejecución de soluciones a la medida para clientes corporativos, comerciales e institucionales. El rol combina análisis cuantitativo, conocimiento de mercado y colaboración interfuncional para generar valor al cliente, cumpliendo con la normativa vigente y el apetito de riesgo del banco.responsabilidadesestructuración y diseño de soluciones
-desarrollar soluciones de derivados tailor-made.
-elaborar análisis de escenarios, sensibilidades y riesgos para presentar propuestas a nuestros clientes.cumplimiento regulatorio y eficiencia de capital
-evaluar el impacto regulatorio de las soluciones propuestas en términos de consumo de capital (rwa), liquidez (nsfr/lcr) y tratamiento contable (ifrs 9 / nif).
-asegurar que cumplan con la normativa local (banxico, cnbv) e internacional (osfi, basel iii) laboración interfuncional
-coordinar con ventas, trading, market risk, legal, normatividad, contabilidad e it para la aprobación y ejecución de nuevas soluciones.
-participar en iniciativas de desarrollo de nuevos productos y mejoras a procesos existentes.análisis de mercado
-monitorear condiciones de mercado, curvas de tasas, volatilidades y tendencias relevantes para identificar oportunidades de estructuración.
-preparar materiales de soporte (term sheets, presentaciones, memorandos de producto) para el equipo de ventas y para comités internos.gestión de riesgo y controles
-operar dentro del marco de riesgo del banco (riesgo operacional, regulatorio, aml/cft y conducta), aplicando los controles diarios correspondientes.requisitoseducación
requerido:
licenciatura en ingeniería financiera, matemáticas aplicadas, actuaría, economía o afín
deseable:
maestría en finanzas cuantitativas, financial engineering o afínexperiencia
requerido:
1–3 años en estructuración, trading de derivados, riesgos (mercado, crédito, capital o liquidez), o áreas cuantitativas en mercados financieros
deseables:
exposición a clientes institucionales o corporativostécnicos
requerido:
conocimiento de modelos de valuación y estrategias de cobertura con derivados (opciones, swaps, forwards)
deseables:
conocimiento de la normativa de capital/liquidez (basilea iii, banxico) y contable (ifrs 9)programación
requerido:
conocimiento de programación
deseables:
python, vba o similar para modelación y automatización
experiencia con murex, bloomberg u otras plataformas de pricingidiomasrequerido:
español e inglés avanzado (escrito y verbal)
deseables:
no especificadosoft skills
requerido:
capacidad analítica
atención al detalle
comunicación efectiva de conceptos técnicos a audiencias no técnicas
orientación a resultados
trabajo colaborativoen scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo."si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"